Programul de tranzacționare crypto, Articole & Tutoriale - Admirals

programul de tranzacționare crypto

Atât de multe, încât programatorul abia are timp să ţină pasul, schimbările de paradigmă succedându-se aproape mai rapid decât schimbările de prim-miniştri.

rezervația independentă vs btc

Toate au ramificaţii şi în tranzacţionarea automată. Companiile ce activează în domeniul financiar sunt evident "early adopters", pentru că pentru acestea viteza şi informaţia înseamnă oportunităţi şi bani. Ca urmare a dezvoltării tehnologice, aceste companii sunt într-o cursă continuă, iar unele din motoare sunt dezvoltarea de software specializat şi cei care stau în spatele acestei dezvoltări.

Binance se angajează să ofere utilizatorilor noștri o aplicație de tranzacționare a criptomonedelor sigură și ușor manevrabilă pentru tranzacțiile de pe bursa noastră. De asemenea, aplicația noastră mobilă de tranzacționare vă permite să cumpărați bitcoin și alte criptomonede din aplicația Binance și are ajutor live chat!

În acelaşi timp are loc şi o creştere a accesibilităţii acestui domeniu: accesul la platformele de trading devine mult mai uşor odată cu explozia criptomonedelor. Putem spune că dezvoltatorii programul de tranzacționare crypto software sunt într-o poziţie oarecum privilegiată, fiindu-le foarte uşor să devină participanţi pe aceste burse şi să intre în competiţia pentru resurse, având deja multe dintre cunoştinţele necesare.

Această remarcă nu se doreşte a fi un sfat pentru investiţii, ci doar o observaţie a faptului că programatorii sunt bine poziţionaţi pentru a intra în această competiţie, iar provocările şi oportunităţile de a învăţa sunt multiple. Este evident că bursele pe care se tranzacţionează criptomonede sunt foarte volatile şi speculative, că un bubble care poate nu va fi singurul a trecut deja, însă tocmai de aceea, atâta timp cât volumele nu devin derizorii, tranzacţionarea automată devine mult mai interesantă decât strategiile foarte optimiste de gen HODL.

Cei care sunt dispuşi să îşi asume riscul de a pierde tot ce investesc în schimbul promisiunii unor câştiguri, o pot face pariind pe propriile abilităţi de a face predicţii asupra mişcărilor preţurilor sau exploatând modul de funcţionare al acestor programul de tranzacționare crypto.

Tranzacţionarea automată, criptomonedele şi programatorii

Iar aceste abilităţi sunt la îndemâna dezvoltatorilor de programul de tranzacționare crypto. Tematica tranzacţionării automate şi a predicţiei evoluţiei preţurilor este foarte complexă şi imposibil de condensat în câteva pagini. Acest articol se doreşte o scurtă prezentare a unor tehnici folosite în domeniu: vom descrie unele tipuri de algoritmi speculativi şi vom menţiona termeni care pot fi folosiţi ca punct de start pentru investigarea mai detaliată pe cont propriu a semnalelor folosite pentru predicţie.

De asemenea, vom încerca să trecem în revistă componentele unui sistem de tranzacţionare automată, care ar putea fi folosite ca inspiraţie pentru cei care încep noi proiecte. Tipuri de tranzacţionare automată Există mai multe modalităţi de tranzacţionare, fiecare cu avantajele şi dezavantajele ei, implicând grade de risc diferite.

CFD-uri cu suport pe Monede Virtuale

Una din modalităţile de tranzacţionare automată cu risc minim este construirea unui algoritm de arbitraj între exchange-uri. În forma lor cea mai simplă, aceşti algoritmi urmăresc simultan mai multe burse pentru o anumită pereche de monede de exemplu, ADA şi ETH şi realizează simultan operaţiunea programul de tranzacționare crypto a cumpăra şi de a vinde.

Astfel, urmărind preţurile de pe două exchange-uri oarecare cum ar fi Binance şi Bittrexîn momentul în care discrepanţa este suficient de mare încât să existe oportunitatea unui profit, un algoritm poate cumpăra ADA cu ETH pe Binance, simultan cu vânzarea de ADA pentru ETH pe Bittrex, încasând diferenţa.

Această diferenţă trebuie să fie suficient de mare pentru a putea acoperi costurile de tranzacţionare, costurile de alimentare a contului, precum şi riscul păstrării blocate a unor sume în aceste criptomonede deoarece operaţiunea de a vinde nu poate fi realizată pe majoritatea programul de tranzacționare crypto tranzacţionate fără a le deţine în prealabil.

Şi, pentru că viaţa nu poate fi simplă, trebuie să acopere programul de tranzacționare crypto riscul de a nu obţine preţul teoretic din momentul observaţiei din cauza mişcărilor care pot avea loc înainte ca acţiunile algoritmului să ajungă pe market sau de a avea erori de comunicare cu exchange-ul, ce pot lăsa algoritmul "descoperit", nereuşind să realizeze ambele operaţiuni simultan. Un alt arbitraj posibil este cel în care așa-zisă intrare şi ieşire se realizează pe acelaşi exchange.

bitcoin calculator india

bitcoin miner blocker

Mai precis, deşi se cumpără şi se vinde simultan pe două exchange-uri ca şi în scenariul de mai susaceastă operaţiune este întotdeauna urmată de una complementară, de vânzare şi cumpărare în acelaşi timp. Presupunând că mişcarea perechii ADAETH pe cele două burse menţionate anterior nu este perfect sincronă, există momente în care acea diferenţă este mică şi momente când este mare. Pariul în acest caz este că mişcarea diferenţei va fi ciclică.

Şi în acest caz trebuie analizat dacă această diferenţă depăşeşte comisioanele de tranzacţionare şi riscurile aferente, însă nu mai este necesară rularea banilor între exchange-uri acțiune ce vine cu costuri suplimentare. Aceste tipuri de arbitraj sunt un exemplu de strategii simple care sunt market-neutralîn care profiturile şi pierderile nu sunt afectate de mişcarea globală a preţului în raport cu moneda de bază, ETH în exemplul programul de tranzacționare crypto doar de evoluţia diferenţei preţurilor.

Cum e de aşteptat, dat fiind că este destul de uşoară construirea unor astfel de algoritmi şi riscurile sunt relativ mici, piaţa este destul de aglomerată, iar cu cât sunt mai mulţi algoritmi care fac asta, cu atât oportunităţile de profit scad. Algoritmii speculativi de arbitraj au şi un rol pozitiv, acela de a egaliza preţurile între exchange-uri, precum şi de creştere a lichidităţii, uşurând întâlnirea dintre cerere şi commbank bitcoin chiar dacă se tranzacţionează în locuri diferite.

  • XTB nu este o casă de schimb pentru monede virtuale.
  • Bitcoin vs usd tradingview
  • Instrumente financiare | XTB
  • Treci de la numerar la criptomonede în doar câteva secunde Investiția în criptomonede este simplă, accesibilă și foarte rapidă cu Revolut Descarcă aplicația noastră evaluată cu 5 stele de peste 1 milion de persoane Nu trebuie să ne crezi pe cuvânt Am folosit Revolut și nu am avut nicio problemă, iar ca bonus am primit cashback și mi s-a oferit o modalitate simplă de a cumpăra criptomonede și acțiuni.

O altă categorie destul de mare de algoritmi care pot fi construiţi sunt cei care urmăresc diferenţele între perechi de monede aşa-numitul pairs trading. În cazul acestor algoritmi se urmăresc diferenţele între două instrumente ex. Ca şi în cazul celui de-al doilea mod de arbitraj, diferenţa dintre preţuri sau dintre cummulative returns este cea relevantă pentru luarea deciziei programul de tranzacționare crypto a cumpăra şi vinde simultan două criptomonede în cantităţi diferite, astfel încât cele două perechi să fie hedged, adică pierderile de pe o monedă să fie compensate de câştigurile de pe cealaltă, dacă toata piaţa se mişcă într-o anumită direcţie.

Treci de la numerar la criptomonede în doar câteva secunde

Există atât metode clasice, cum ar fi cointegrarea pentru programul de tranzacționare crypto determina natura relaţiei dintre preţuri şi folosirea regresiei liniare sau a filtrelor Kalman pe date istorice pentru a determina factorul de hedging.

Mai mult, se pot folosi şi algoritmi de Machine Learning care să detecteze outliers şi momente în care relaţia dintre două instrumente este la un extrem de la care va reveni, fără a rupe legătura existentă istoric.

Fig 1. Exemplificarea evoluţiei unei perechi de criptomonede la nivel de zile Există şi alte modele mai complicate de trading, triangular arbitrage şi basket trading, mai ales pe exchange-uri precum Binance, unde găsim o varietate uriaşă de perechi ajungând la 10 instrumente tranzacţionabile între BNB, LTC, BTC, ETH şi USDT.

E important de reţinut că e greu de găsit un algoritm care să funcţioneze, dar în acelaşi timp search space-ul e infinit şi lucruri care aparent nu au sens s-ar putea să se dovedească utile.

Ghid pentru cryptocurrency trading

De aceea, experimentarea prin calcularea unor lucruri care vă vin în minte din alte domenii sau a unor intuiţii simple s-ar putea dovedi la fel de utilă ca şi folosirea unor tehnici consacrate, mai ales în cazul fluctuaţiilor relaţiilor dintre criptomonede, care sunt toate puternic corelate.

Un alt tip de algoritmi sunt cei numiţi de quoting sau fishing. Înainte de a vedea ce fac aceşti algoritmi trebuie menţionat că există două modalităţi de tranzacţionare: una în care persoana interesată de a cumpăra sau de a vinde îşi declară intenţia de tranzacţionare pe exchange transmiţând un order care specifică preţul şi cantitatea dorită şi această intenţie este înregistrată într-o coadă de aşteptare; una în care persoana cumpără sau vinde realizând programul de tranzacționare crypto cu cineva care deja există pe exchange şi tranzacţionarea are loc imediat.

Primul tip de actor se numeşte maker şi acţiunile sale se numesc limit orders, iar al doilea tip de actor se numeşte taker sau aggressor şi acţiunile sale se numesc market orders. În cazul în care cineva tranzacţionează o cantitate foarte mare ca şi taker fie intenţionat, fie din greşealăpreţul se poate schimba semnificativ, iar această mişcare este aproape întotdeauna urmată de un recul, în care preţul îşi revine foarte rapid. O strategie simplă este de a pune orders ca şi maker la o anumită distanţă de preţul curent de tranzacţionare şi a aştepta astfel de evenimente speciale, urmând bitcoin seminar ppt algoritmul să profite de diferenţa dintre mişcarea bruscă a preţului şi recul.

Bitcoin CFD în oferta XTB

Riscul în acest caz este ca mişcarea bruscă să fie continuată de o evoluţie a preţului în aceeaşi direcţie, scopul fiind de a găsi acea combinaţie optimă între distanţa faţă de preţul curent la care se aşteaptă btc montreal momentul în care se face tranzacţia inversă, astfel încât cazurile defavorabile să fie compensate de cazurile profitabile.

Aproape toate exchange-urile din spaţiul crypto oferă comisioane diferite pentru cei care oferă lichiditate makers şi cei care iau lichiditate takers. Ca urmare, poate deveni profitabilă construirea unui alt tip de algoritmi, cei de market makingîn care intenţia este de a cumpăra şi de a vinde cvasi-simultan ca maker sau într-un orizont de timp cât mai scurt, pentru a reduce riscul generat de posibilele mişcări ale preţului.

Acest tip de algoritmi pot fi priviţi ca fiind complementari celor de fishing, oferă lichiditate dar nu aşteaptă evenimente speciale ci doresc să exploateze lipsa evenimentelor speciale. Şi aici posibilităţile de implementare sunt variate, ideea de bază este de a profita de acele momente în care preţul este relativ stabil şi se poate realiza cumpărarea şi vânzarea succesivă la o diferenţă mai mare decât comisioanele.

Se poate ajunge la versiuni mai complicate de market making în care creşte distanţa dintre momentul cumpărării şi cel al vânzării şi profitul potenţial este mai programul de tranzacționare crypto, problema fiind reformulată în detectarea absenţei unui trend şi predicţia programul de tranzacționare crypto preţului într-o fereastră de timp viitoare. Riscul este acelaşi ca şi în cazul anterior, dacă mişcarea preţului continuă într-o direcţie nefavorabilă, algoritmul va ieşi în pierdere.

O ultimă categorie de algoritmi pe care o menţionăm şi cea mai complexă de altfel este cea a strategiilor direcţionale, în care se încearcă predicţia mişcării preţului. O parte a acestor strategiile speculative, în care distanţa dintre a cumpăra şi a vinde este mică, este frecvent numită scalping în jargonul traderilor de pe piaţa valutară.

Articole & Tutoriale

Termenul este folosit cel mai des în contextul folosirii indicatorilor tehnici pentru luarea deciziilor. Combinarea unor astfel de indicatori tehnici cu metrici de analiză a time series poate fi, pe lângă o experienţă de învăţare şi începutul construirii unui algoritm profitabil. În tranzacţionarea direcţională există două pariuri posibile: prezicerea unei etape de momentum, în care preţul îşi va continua direcţia curentă sau prezicerea de mean-reversion, adică revenirea preţului la programul de tranzacționare crypto valoare anterioară.

În aceste două categorii pot intra şi algoritmii care încearcă detectarea manipulării preţului criptomonedelor pump and dumpmanipulare foarte comună pe această piaţă nereglementată etapa de pump fiind asimilată momentumului, iar etapa de dump putând fi privită ca mean-reversion.

grafice pentru btc practice

Rolul algoritmului este de a cumpăra dacă avem fie predicţie de momentum şi o serie de preţuri crescătoare, fie predicţie de mean-reversion şi o serie descrescătoare sau vinde în cazurile simetrice. Problema se transformă în a găsi un semnal şi o parametrizare care să ne dea un raport bun între cazurile câştigătoare şi cele cu pierderi, iar căutarea se face încercând optimizarea pe date istorice.

Fiindcă totalul profitului potenţial poate fi înşelător puţine evenimente speciale şi nereproductibile putând programul de tranzacționare crypto fie sursa câştigurilorse urmăresc diverşi indicatori de performanţă care încearcă să condenseze raportul dintre câştiguri şi risc într-un singur număr. Semnale folosite în tranzacţionarea automată Un exemplu foarte cunoscut de indicator tehnic este Relative Strength Index Fig. Dacă este sub un prag cum ar fi 20atunci este un indicator al faptului că urmează o creştere.

Problemele care intervin sunt alegerea intervalului pe care se calculează şi a orizontului de aşteptare pentru ca preţul să urmeze traiectoria prezisă.

Asevedeași